新版巴塞尔协定初级课程 Basel II

新版巴塞尔协定初级课程 Basel II - Introduction

课程级别: 初级

在全球金融朝向国际化,自由化发展的同时,各国政府莫不逐渐放宽或解除管制,以促进市场活络,加速经济发展.尤其各金融业务间之藩篱日益模糊,金融机构以控股公司型态跨业经营,致使大型银行相继成立,国际间企业合作日趋紧密.若机构营运稍有不慎,恐将引发金融风暴,而国际金融市场之安全与稳定必将遭受强大威胁.因此,如何有效管理金融机构所承担之风险,成为全球金融监理单位所面对重要议题之一.有鉴于此,巴塞尔银行监理委员会(The Basel Committee on Banking Supervision,以下简称巴塞尔委员会或委员会)于2001年1月公布新版巴塞尔协议(The New Basel Capital Accord)草案,将银行所面对之信用风险,作业风险与市场风险皆纳入银行资本计提考虑,以期规范国际型银行风险承担能力.该为时一天的课程适合于对新版资本充足和汇报规则有了解需求的银行金融机构所有级别人士,而且对金融机构的IT支持员工和咨询师是一个必要的基本介绍.

课程内容

Regulatory Approach

Regulatory background and current status
The Three Pillars Approach
- Minimum Regulatory Capital
- The Supervisory Review Process
- Market Discipline
Solo vs Consolidated Supervision

Risk Issues

Credit Risk Approaches
- Standardised/Retail
- Foundation IRB
- Advanced IRB
Implications for new lending
Credit Risk Mitigation and Securitisation
Trading Book
- Market risk
- Counterparty credit risk
Operational Risk Approaches
- Basic Indicator
- Standardised/Alternative Standardised
- Advanced Measurement

Capital Structure Developments

Tier 1
Tier 2
Tier 3

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